深圳市云梦计算机系统有限公司

岗位职责: 1.进行数据采集与处理，确保数据质量和准确性。 2.对接API或数据源，收集和处理高频行情与订单簿数据。 3.负责数据清洗、对齐、去重及异常检测等基础数据处理工作。 4.构建价差时间序列与特征，如深度结构、挂单分布、市价单冲击等。 5.进行数据分析与建模支持，分析数据对策略执行的影响。 任职要求： 1.985/211 熟悉Python及相关数据分析工具如pandas、numpy、matplotlib等。 2.具备扎实的统计方法，包括时间序列分析、相关性分析及分布建模。 3.能够独立进行数据监控与报表系统建立，支持策略优化和执行决策。 4.具有良好的团队合作能力和沟通技巧，能够与团队成员有效协作。 5.对数据分析有浓厚兴趣，能够在快节奏环境中保持学习和进步。

岗位职责： 负责价差套利策略的工程落地与系统实现，与策略研究员紧密合作，将价差预测模型部署至实盘环境。 设计与开发高性能交易系统，实现多边下单逻辑，确保下单均以 maker 方式执行。 优化订单撮合延迟与网络时延，保证订单到达撮合服务器的时间精度，以确保策略预测的有效性。 实现实时监控与异常处理机制：当一侧成交而另一侧未成交时，能快速响应、调整或撤单，最大化资金使用效率并控制风险。 建立 低延迟行情采集、交易网关、风控与日志系统，并持续优化性能与稳定性。 与策略研发团队协作，快速迭代、验证与上线策略版本。 任职要求： 计算机、电子工程、自动化、金融工程等相关专业，本科及以上学历。 精通 Python / C++ / Rust / Go 中至少一种语言，有高并发、低延迟系统开发经验优先。 熟悉衍生品交易机制，尤其是maker/taker 逻辑、funding、盘口结构等。 有套利、做市、或高频交易系统开发经验者优先。 熟悉 网络延迟优化、时间同步（如NTP/PTP）、多线程与异步编程。 熟悉API规范与WebSocket行情机制。 有良好的代码规范、文档意识与问题定位能力，能独立负责从需求到上线的完整实现。 思维清晰、沟通高效，能在快速变化的市场环境中灵活应对。 加分项： 有 低延迟撮合引擎或量化交易系统 开发经验； 有 多语言（Python+Rust/C++）混合系统架构 实践； 熟悉 行情深度预测、数据采样、Tick级延迟监控； 其他信息 语言要求不限

岗位职责： 1. 负责公司React框架相关的前端开发工作，包括需求分析、架构设计、功能实现； 2. 对现有前端项目进行维护和优化，处理BUG，提升用户体验； 3. 与设计团队紧密合作，确保前端界面与设计的完美呈现； 4. 参与前端技术预研，推动新技术在项目中的应用。 任职要求： 1. 精通React或Vue3及相关前端技术栈，具备良好的代码编写习惯； 2. 熟悉HTML5、CSS3、Java script，了解ES6+新特性； 3. 具备良好的问题分析和解决能力，能够独立承担模块开发任务； 4. 具有较强的团队协作精神，良好的沟通能力和自我驱动力。 5. 熟悉React优先考虑

岗位职责： 1、负责公司系统后端服务的设计与开发，确保系统的高性能与稳定性； 2、熟悉gin、go-zero框架 3、参与系统架构优化，提升系统可扩展性和维护性； 4、与前端团队紧密合作，确保接口的高效对接与优化； 5、持续优化后端服务，提升用户体验和系统性能； 6、参与技术难题的攻关，推动技术创新和解决方案的实施。 任职要求： 1、精通Go语言，熟悉gin、go-zero框架，具备良好的编程习惯和代码质量意识； 2、熟悉Linux/Unix环境，具备网络编程、多线程编程能力； 3、掌握常用的数据结构和算法，有较强的逻辑思维能力和问题解决能力； 4、了解分布式系统原理，有分布式系统开发经验者优先； 5、具备良好的团队协作精神，能够主动沟通并解决问题

1. 围绕crypto、期货、期权等证券市场，进行量化投资策略研究和开发。 2. 运用数据挖掘、机器学习和深度学习等技术，从多个角度分析市场行情，发现价值投资机会。 3. 反复回测、优化策略并进行实盘交易，持续改进投资逻辑和风险控制。 4. 关注最新的市场动态和研究前沿，不断提高研究能力和判断力。 任职要求： 1. 数学、计算机科学或金融等相关专业本科及以上学历， 熟悉Python等编程语言，有量化投资相关项目经验。 2. 具备良好的数理统计和金融市场知识背景，对股票、债券、商品等证券市场有深入了解。