【岗位职责】 1.对交易策略的发展方向有深刻理解，设计并实现高效、高可靠、高扩展性的策略框架、算法模型，用高质量的软件开发降低程序的计算延迟提高策略的交易效率； 2.与策略研究员合作，负责交易策略的实盘转译编码、维护、调试和优化，负责实现模型算法/因子并优化现有算法的精确度和效率； 3.复杂数学算法的研究实现，其他平台或者文献中的算法转译为C#/C++代码，并完成测试工作。 【任职要求】 1.国内外重点高校***硕士研究生及以上学历，数学、物理、统计、计算机等数理/理工类相关专业，优秀者可放宽至应届毕业生。 2.熟练掌握C++/C#中至少一门语言，熟练使用Python，具备扎实的编程能力和算法知识；熟悉并会使用高性能向量和矩阵计算库，能够使用常见数学库在C++、C#等平台上进行性能敏感算法开发，并有能力查找、转译部分数学库函数源码。 3.具备扎实的数理统计功底，熟悉高等数学，熟悉回归分析、时间序列分析等数据统计方法，掌握常见科学计算算法模型；掌握最优化理论、机器学习原理者优先。 4.熟悉Excel、Python、Matlab、R等至少一种数据处理工具，熟悉常见数据统计方式和原理；熟悉常见算法，能够针对性能敏感代码进行优化，具备高性能计算与算法优化的能力。 6.具备良好的分析能力，对技术细节有钻研精神，认真严谨、追求极致，并具有良好的沟通能力。 7.对量化研究领域有强烈兴趣，有量化策略/金融系统相关项目经验者优先。