青岛博弈资产管理有限公司成立于2017年，并于同年在中国证券投资基金业协会备案，是专业从事二级市场证券投资私募基金管理人。公司目前管理规模近30亿，拥有40余人的专业投研团队，16年丰富交易经验，为超百家专业投资机构提供资产管理服务，屡获权威机构颁发的行业重量级奖项。

公司秉承长期价值理念，依托专业团队及流程，构建了高水平的投资策略体系和交易系统，投资业绩稳定增长，为投资者创造了可观的财富增值，在青岛私募证券管理人中稳居前三，成为同领域的佼佼者。

招聘岗位

一、量化研究员20k-40K

岗位职责

1、发掘各类量价因子、基本面因子和另类因子数据；优先tick级、分钟级、日线级；

2、或对股票市场的深度学习和机器学习任务有一定经验；

3、完成投资总监交办的相关工作。

岗位要求

1. 有良好的数理基础和编程能力，较强的数据搜集、处理和分析能力；

2. 至少熟练一门编程语言（Python、C++等）；逻辑思维能力强，注重细节，能够深入思考和理性解析；

3.有股票逐笔数据研究经验者优先考虑，基金从业资格证书，证券从业资格证书（可选）。

二、策略开发工程师 25K-45K

岗位职责

1、提供实时数据处理支持；

2、优化策略因子的计算，提升计算效率；

3、支持策略开发、回测和实盘交易等；

4、持续优化系统代码，追求低延迟；

5、对接券商、期货公司接口完成下单、撤单、成交回报等功能。

岗位要求

1.海内外重点院校本科及以上学历，理工科背景，计算机相关专业；

2.精通Python、C++编程语言，数据分析和处理能力强；

3.有量价因子计算优化经验，熟悉常见优化方法和性能瓶颈分析；

4.熟悉Linux操作系统，能够熟练进行系统调优及性能分析；

5.有高频交易策略开发经验者优先；

6.基金从业资格证书，证券从业资格证书优先。

三.量化研究实习生  300-1000元/天

岗位职责：

1、重点院校本科及以上学历，数学、量化进入、数理统计等相关理工科专业在读；

2、搜集和整理业内外各类金工及相关成果，发掘各类量价因子、基本面因子和另类因子

3、数据热爱金融行业，对股票、期货市场有理解，利用统计工具对量化因子进行研究和开发；

4、完成带教布置的各项任务。

任职要求：

1. 具备优秀的编程能力，能够熟练使Python或C++等编程语言；

2. 具有较强的沟通协调能力、分析判断能力与目标任务的执行能力，工作细致、严谨。

3. 有股票逐笔数据研究经验者优先考虑。

四.量化研究实习（A股股票 - 机器学习与中高频策略方向） 

岗位职责：

1. 因子研究与开发

· 基于A股高频数据（Tick/Level2订单簿），挖掘时序/横截面Alpha因子，提升因子稳定性、低相关性及经济含义解释性。

· 融合市场微观结构（流动性分布、订单簿动态）优化因子生成逻辑，开发适用于中短期交易的复合信号。

2. AI模型构建与优化

· 设计深度学习架构（LSTM、Transformer、GCN等），构建市场价格/波动率/情绪预测模型。

· 应用强化学习（RL）、遗传规划（GP）优化因子生成效率，开发自动化因子工厂。

岗位要求：

1. 教育背景

· 全球Top50或国内顶尖高校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程专业，特别优秀者可放宽到本科。

2. 专业技能

· 编程：熟练使用Python（Pandas/NumPy/SciPy）；熟练使用PyTorch/ TensorFlow；熟悉CUDA/MPI高性能计算。

· 机器学习：深入理解回归/分类/强化学习/时序模型，掌握过拟合控制、特征工程、SHAP解释性技术。

· 数据处理：熟练高频数据清洗（Tick/Level2）、非平稳序列分析、分布式计算框架（Spark/Dask）。

3. 每周工作3天及以上，持续时间3个月及以上。

优先条件：

· 能长期实习者优先

· 顶级机构实习经历：国内外头部量化私募股票研究中高频策略组。

· 实盘因子/模型被采纳，或有市场交易经验。

· 精通因子平台搭建（自动化因子生成、评估、入库流程）。

· 博士或竞赛背景优先：奥赛奖牌（IMO/IPhO）、ACM/ICPC区域赛获奖、Kaggle等级获得者、NeurIPS/ICML等顶会论文等。

提供资源：

· 扁平化管理，一对一导师带教，高效沟通交流。

· 研究成果迅速转化落地。

· 长期实习与正式留用机会。

青岛博弈资产管理有限公司

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