公司简介：
海南盛丰私募基金管理有限公司成立于2022-01-20，法定代表人为林子洋，注册资本为1000万元，统一社会信用代码为91460000MA7GGBJ61R，企业注册地址位于海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8812栋5层509-08室，所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业当前经营状态为存续。在招职位如下：
C/C++
工作城市：深圳
薪资：15k-30k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
薪资：15k-30k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
岗位职责
1、参与回测平台的开发和维护，以及策略的实现和性能优化工作。
2、参与行情数据的采集、加工、清洗等工作。
3、参与交易系统、行情系统开发及维护，主要对接各个券商/期货公司的交易和行情柜台
4、深入理解研究需求，与研究团队紧密协作，支持新策略研究的推进，推动策略的实盘上线与持续追踪和优化
5、开发并维护用于策略研究和回测等方向的研究基础工具和分析框架，提升策略迭代效率与可复现性。
任职要求
1、深入了解 C++ (11/14/17及以上)，深刻理解面向对象编程
2、具备丰富的 并发编程经验，深刻理解多线程、进程、锁、无锁数据结构及其在低延迟环境下的应用。
3、熟练使用 Python 及相关的数据科学栈（如 NumPy, Pandas）
4、具备扎实的基础知识，如计算机组成原理、操作系统、计算机网络等；掌握常用算法和数据结构。
【加分项】
1、有实际量化交易系统、高频交易或做市系统的开发经验。
2、了解金融市场基础知识，如股票、期货、期权等，并对交易流程有基本认知。
1、参与回测平台的开发和维护，以及策略的实现和性能优化工作。
2、参与行情数据的采集、加工、清洗等工作。
3、参与交易系统、行情系统开发及维护，主要对接各个券商/期货公司的交易和行情柜台
4、深入理解研究需求，与研究团队紧密协作，支持新策略研究的推进，推动策略的实盘上线与持续追踪和优化
5、开发并维护用于策略研究和回测等方向的研究基础工具和分析框架，提升策略迭代效率与可复现性。
任职要求
1、深入了解 C++ (11/14/17及以上)，深刻理解面向对象编程
2、具备丰富的 并发编程经验，深刻理解多线程、进程、锁、无锁数据结构及其在低延迟环境下的应用。
3、熟练使用 Python 及相关的数据科学栈（如 NumPy, Pandas）
4、具备扎实的基础知识，如计算机组成原理、操作系统、计算机网络等；掌握常用算法和数据结构。
【加分项】
1、有实际量化交易系统、高频交易或做市系统的开发经验。
2、了解金融市场基础知识，如股票、期货、期权等，并对交易流程有基本认知。
量化研究员 （高频模型）
工作城市：深圳
薪资：15k-24k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：实习
岗位描述：
薪资：15k-24k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：实习
岗位描述：
岗位职责
1.构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型；
2.跟进并复现金融领域前沿论文模型，进行本地化实验和效果评估；
3.参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署；
4.配合研究员，对模型结果进行金融含义解读及风险分析；
5.编写高质量的实验代码、日志与可视化分析报告。
任职要求
1.熟练掌握 Python 及 PyTorch 等深度学习框架，熟悉 LSTM、Transformer、MLP 等常见预测模型结构；
2.熟悉 Linux 环境下的开发与调试，具备良好的工程能力；
3.有多卡训练、多机分布式训练（如 DDP、Horovod 等）经验者优先；
4.有量化行业项目或实习经验者优先；
5.拥有金融工程、统计、计算机、数学等相关专业背景优先；
6.每周实习时间不少于 4 天，能够持续实习 4 个月以上者优先。
【加分项】
1.有 A 股因子研究或 alpha 预测模型开发经验；
2.熟悉 Barra 等风险因子暴露控制方法，理解行业中性化、中性回归、因子暴露控制等实务操作；
3.熟悉金融领域常用评价指标（如 IC、IR、夏普比率等）；
4.了解风险管理建模方法，如 VaR、CVaR、下行风险等。
【你将获得】
深度参与真实对冲基金研发流程；
实际参与预测信号构建、模型验证与策略回测；
系统性提升在金融机器学习领域的研究和工程能力；
表现优异者可转为长期研发岗或全职留用机会。
1.构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型；
2.跟进并复现金融领域前沿论文模型，进行本地化实验和效果评估；
3.参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署；
4.配合研究员，对模型结果进行金融含义解读及风险分析；
5.编写高质量的实验代码、日志与可视化分析报告。
任职要求
1.熟练掌握 Python 及 PyTorch 等深度学习框架，熟悉 LSTM、Transformer、MLP 等常见预测模型结构；
2.熟悉 Linux 环境下的开发与调试，具备良好的工程能力；
3.有多卡训练、多机分布式训练（如 DDP、Horovod 等）经验者优先；
4.有量化行业项目或实习经验者优先；
5.拥有金融工程、统计、计算机、数学等相关专业背景优先；
6.每周实习时间不少于 4 天，能够持续实习 4 个月以上者优先。
【加分项】
1.有 A 股因子研究或 alpha 预测模型开发经验；
2.熟悉 Barra 等风险因子暴露控制方法，理解行业中性化、中性回归、因子暴露控制等实务操作；
3.熟悉金融领域常用评价指标（如 IC、IR、夏普比率等）；
4.了解风险管理建模方法，如 VaR、CVaR、下行风险等。
【你将获得】
深度参与真实对冲基金研发流程；
实际参与预测信号构建、模型验证与策略回测；
系统性提升在金融机器学习领域的研究和工程能力；
表现优异者可转为长期研发岗或全职留用机会。
量化交易员
工作城市：深圳
薪资：10k-15k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
薪资：10k-15k
学历要求：本科,硕士,博士
岗位性质：全职
岗位描述：
岗位职责：
1、公告与财报解析：负责追踪、收集并分析上市公司的财务报表（三大表）及重大公告，提取有价值的基本面与事件驱动信号；
2、数据处理：运用 Python 对市场数据、财务数据及非结构化的文本公告进行清洗与处理；
3、日常交易支持：处理盘前准备、盘中盯盘监控、盘后数据整理与归因分析，保障交易流程的顺利运转；
4、账户与风控管理：协助整理交易账户的每日结算数据，参与产品头寸监控与绩效评估。
任职要求：
1、学历背景：2026届、2027届（实习）本科及以上学历，金融工程、财务分析、经济学、数学、计算机等相关专业，复合背景优先；
2、交易热情：对金融市场和实盘交易具有极高的热情，思维敏捷，有强烈的求知欲，有志于在量化投资领域长期发展；
3、财务与市场认知：具备扎实的财务基础，能够独立读懂并分析上市公司财报及各类研报、公告，对股票定价逻辑有基础认知；
4、编程技能：熟练使用 Python，精通 numpy、pandas、matplotlib 等数据分析库，有处理非结构化数据（如用爬虫抓取并解析公告文本）经验者优先；
5、经验加分项：有基本面、事件驱动研究经验，或拥有自己的实盘交易经验优先；
6、综合素质：具备优秀的逻辑思维能力和信息提炼能力，执行力强，能够适应快节奏、高强度的交易环境。
1、公告与财报解析：负责追踪、收集并分析上市公司的财务报表（三大表）及重大公告，提取有价值的基本面与事件驱动信号；
2、数据处理：运用 Python 对市场数据、财务数据及非结构化的文本公告进行清洗与处理；
3、日常交易支持：处理盘前准备、盘中盯盘监控、盘后数据整理与归因分析，保障交易流程的顺利运转；
4、账户与风控管理：协助整理交易账户的每日结算数据，参与产品头寸监控与绩效评估。
任职要求：
1、学历背景：2026届、2027届（实习）本科及以上学历，金融工程、财务分析、经济学、数学、计算机等相关专业，复合背景优先；
2、交易热情：对金融市场和实盘交易具有极高的热情，思维敏捷，有强烈的求知欲，有志于在量化投资领域长期发展；
3、财务与市场认知：具备扎实的财务基础，能够独立读懂并分析上市公司财报及各类研报、公告，对股票定价逻辑有基础认知；
4、编程技能：熟练使用 Python，精通 numpy、pandas、matplotlib 等数据分析库，有处理非结构化数据（如用爬虫抓取并解析公告文本）经验者优先；
5、经验加分项：有基本面、事件驱动研究经验，或拥有自己的实盘交易经验优先；
6、综合素质：具备优秀的逻辑思维能力和信息提炼能力，执行力强，能够适应快节奏、高强度的交易环境。