量化私募全栈开发实习

【岗位职责】 ①负责公司内部资管系统的前后端架构设计、开发、测试与部署，涵盖组合管理、风控监控、交易指令、绩效归因、合规报告等核心模块； ②构建高性能、高可用的数据处理管道，支持从市场数据、交易数据到风险指标的清洗、转换、存储与服务； ③与量化研究员、交易员、风控团队紧密协作，将业务需求高效转化为技术实现； ④设计并维护统一的数据接口与服务层（API），支持策略回测、实盘交易、报表生成等下游系统； ⑤优化系统性能与稳定性，保障7×24小时关键业务系统的可靠运行； ⑥参与技术选型、代码规范制定、自动化测试与CI/CD流程建设； ⑦持续探索前沿技术（如流式计算、向量化数据库、低延迟架构等）在量化资管场景中的应用。 【任职要求】 ①计算机、软件工程相关专业本科及以上学历； ②具备扎实的编程基础（Python 必须，Java script/Type script 熟练）； ③熟悉主流前端框架（如 React/Vue）及后端框架（如 FastAPI/Django/Flask）； ④熟悉 Linux 环境、Docker 容器化及基础 DevOps 实践； ⑤具备良好的数据处理能力，熟悉 Pandas、NumPy、Polars 等数据工具； ⑥对金融业务有基本理解，了解资产组合、交易流程、风控逻辑者优先； ⑦责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 【加分项】 ①有量化私募、对冲基金、券商资管或金融科技公司实习工作经验； ②熟悉 FIX 协议、交易所接口或 OMS/PMS 系统开发； ③了解消息队列（Kafka/RabbitMQ）、流处理（Flink/Spark Streaming）； ④掌握 Type script + React + Ant Design 技术栈； ⑤有使用云平台（AWS/Azure/GCP）部署金融级应用经验； ⑥熟悉单元测试、集成测试及监控告警体系（如 Prometheus/Grafana）。