量化策略研究员
上海
硕士及以上
经济学类·计算机类
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职位介绍
工作职责
1. 参与投资市场数学量化模型研究和投资策略的设计，回溯，绩效分析。
投资标的包括：国内A股及衍生品市场，商品期货市场等。
投资策略包括：量化择股/择时，统计套利，期现套利，CTA策略等
研究方法包括：机器学习，深度学习，统计学习，因子挖掘等
2. 参与交易数据的维护、更新以及部分的统计分析
3. 协助量化研究员根据回测绩效，分析策略特性，更新和优化策略算法
任职要求：
1. 物理、统计、计算机、金融等相关专业硕士研究生在读
2. 数学和统计相关基础知识扎实；
3. 熟练使用Python或其他编程语言；
4. 有金融机构相关实习经验的优先；有机器学习/深度学习知识背景优先
5. 可长期连续实习, 一周可以实习至少3天
其他：
外地高校实习生可提供租房补贴
