量化策略研究员Quant Researcher

招聘部门：策略部Quant 【职位职责】 1. 通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号； 2. 深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究； 3. 辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。 【任职要求】 2027届海内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的数理和编程基础。我们偏好的专业背景包括数学、物理、统计、计算机、电子、金融工程等； 2. 对程序化交易有浓厚的兴趣，对数字高度敏感； 3. 具备出色的逻辑思维和快速学习能力，有探索精神； 4. 具备优秀的工程能力和良好的编码习惯，熟练掌握Python，能够使用C++； 5. 熟悉Linux/Unix系统和常见的关系型数据库。 6. 加分项：拥有名校理工学科博士学位； 7. 加分项：在时间序列、人工智能、机器视觉、自然语言处理及优化等其中之一的领域有深入研究； 8. 加分项：来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验； 9. 加分项：有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历； 10. 加分项：熟练掌握大规模计算/分布式计算框架的使用或有高性能分布式框架相关的开发经验。 【学历要求】 本科及以上 【优先专业】 数学相关专业、物理相关专业、统计相关专业、计算机相关专业、电子相关专业、金融工程相关专业