风险研究

工作职责：1.全面风险管理支持，协助搭建和维护公司全面风险管理体系，参与风险制度、流程及指标的梳理与优化。2.市场风险分析，协助开展市场风险（利率、信用、汇率、权益等）的日常监测与量化分析，参与VaR、敏感性、压力测试等模型的计算与结果整理。3.组合风险管理，协助完成投资组合的风险敞口跟踪、归因分析及风险指标（如跟踪误差、最大回撤等）的计算与报告撰写。4.绩效分析，支持投资组合的绩效归因分析（如Brinson模型、多因子模型等），协助完成业绩评价、基准对比及风险调整后收益指标（如夏普比率、信息比率等）的计算。5.模型与数据维护，参与风险计量模型的日常维护、参数校准及数据清洗，协助完成风险系统或工具的开发测试与结果验证。任职资格：1.***硕士研究生及以上学历，具有金融、经济及数理统计相关专业背景；2.熟练使用Office系列办公软件，会使用Excel、Python或其他统计软件进行数据统计优先；3.参加过CFA或其他投资相关认证考试优先；4.成绩优异、身体健康，在校无不良记录；品行端正，具有良好的思想政治素质。